一、国际纺织品市场价格行情（论文文献综述）
张启君[1]（2021）在《棉花期权套期保值策略分析及优化 ——以M公司为例》文中指出随着国际经济的多元化发展,国际贸易往来的纷繁复杂,农产品等大宗商品价格的波动以往更加剧烈,尤其是棉花价格随着时令、天气、国际贸易和国内政策等因素影响,波动的可能性和幅度近几年都有较大增加。而且随着人们知识水平的提高,对风险的认识更为全面的时代里,人们的风险管理关注度也越来越高。我国棉花产业链相关企业在国际经济形势变动下求生存,在竞争越来越激烈的市场中求发展,为了持续稳定的生产经营,棉花产业链相关企业迫切需要做好风险管理。我国相关棉企在期货市场上的参与广度和深度与发达国家相比略为逊色,具体到M公司的案例就可以发现棉花期权的运用上还存在一些问题,这些问题需要进一步分析和优化。因此本文结合M公司案例,多方面多角度分析棉花期权,为我国棉企以及棉农运用棉花期权进行套保提供参考。本文在对棉花期权套期保值策略分析和优化方面,首先是对棉花的现状进行分析,发现我国是棉花产量和消耗量的大国;然后对期权的现状和M公司的情况进行介绍和分析,发现近几年期权交易增量很大,同时M公司运用期权套保效果也是比较好的,但是还存在一些问题。接着运用ECM模型从期货端计算了棉花期货的套期保值比率,为更好地运用棉花期权做基础条件,同时也对比出期货和期权套保的特点及优劣;再者设计二叉树模型计算Delta值,做Delta中性策略、棉花期货期权组合策略、两个不同行权价期权组合策略和三个不同行权价期权组合策略,对案例中M公司的套保方案进行优化。最后通过对比以上策略得出设计的这些策略效果都是比较好,但也各有优缺点,这就需要根据市场环境、公司的期望和公司的实际情况进行选择,但组合后的策略相比单独的看涨或看跌期权效果好。根据M公司的案例情况来看,期货期权组合的保护性策略最优,其次是二叉树模型和Delta中性策略结合的风险控制表现最佳,其他的策略次之。
纸业联讯[2]（2021）在《中国浆纸市场2020年价格行情》文中进行了进一步梳理核心提示:RISI中国浆纸价格指数是在RISI多年全球浆纸市场研究基础上,对中国浆纸市场价格数据进行实时采集和分析而成的,旨在帮助客户更好地把握行情变化、了解市场趋势。本文介绍了中国浆纸市场2020年的价格行情。1进口废纸根据纸业联讯统计,2020年进口OCC均价约170美元/t,比2019年同期上涨约23.16%;进口ONP均价约183美元/t,同比上涨3.77%（见图1）。
吴筱菲[3]（2021）在《基于结构突变的人民币汇率与股票市场间动态溢出效应研究》文中研究表明随着人民币汇率频繁波动,中国股票市场宽度和厚度的增加,两者关联性愈益趋强,其动态溢出效应已经影响到中国金融市场的稳定发展。在资本流动、信息高频传导下,一个市场价格变动及其幅度迅速扩散到另一市场,两者间溢出效应呈异质性、阶段性、联动性、滞后性等复杂性特征。与2008年次贷危机不同,2018年中美贸易战等政治经济关系变化,不仅对人民币汇率产生巨大冲击,而且也会影响中国金融市场的资产价值和股票市场的走势。因此,在我国金融市场之间的动态溢出效应趋强的态势下,需要具体研究溢出效应的特征和结构突变位置,分析哪些国内外影响因素会导致结构突变和特征变化,从而进一步警惕和规避金融市场的系统性风险,有助于中国经济稳定发展。结构突变是指在未知时间点的突然的、重大的变化,其在各种学科中具有普遍性,虽然发生的概率不高,但造成的一系列后续影响辐射面广而深。金融危机、贸易战、英国脱欧、疫情爆发等都是此类事件的典型代表,金融领域中的“黑天鹅”、“灰犀牛”等不容忽视的大事件往往造成时间序列数据内部的结构突变,而不仅仅是断层和跳跃极值。本文基于结构突变,从三方面研究人民币汇率与股票市场的动态溢出效应。首先,分析均值溢出和波动溢出的时变走势中是否含有结构突变,通过搜寻条件相关系数得到结构突变位置,分析由哪些重大经济事件造成影响。由数据本身内生性进行结构突变分段,避免人为分段的主观性和金融时间序列的“伪回归”。通过分析突变前、突变中、突变后的一系列动态溢出过程,可以更加有效地得知宏观或者微观因素会影响汇率市场和股票市场的结构突变。其次,分析信息溢出效应即均值溢出效应和波动溢出两个层面结合,综合反映金融市场收益和风险的不同含义。基于方差分解的信息溢出指数,系统性度量收益率和波动率两种不同的溢出的方向、强度以及记忆性等特征。最后,本文以问题为导向,研究人民币汇率与股票市场间的溢出效应传导路径及主要影响因素,深化认知负面溢出效应蕴含交叉叠加感染的风险,提出相关政策建议。特别地,结构突变有可能使得市场之间溢出效应的溢出方和接收方角色发生转变。在我国面临突发性危机和金融尾部风险时,期望有益于监管部门能够应对市场结构变化的突发事件,避免诱发系统性风险。文章的主要内容和结论如下:一、分析人民币汇率与股票市场的溢出效应传导路径及结构突变因素。从金融时间序列数据的规律归纳动态溢出效应的特征,进一步揭示人民币汇率与股票市场的形成机理。人民币与股市两者关系的经济学理论包括流量导向模型、存量导向模型和戈登模型等,在此基础上得到四条主要传导渠道,具体为:国际贸易进出口企业（中美贸易战）、国际资本流动（境外资金净流入）、心理预期（资本市场的开放程度加深）和货币供应量（外汇占款减少）。括号内为中国新常态下会对两者之间溢出效应造成结构突变因素,通过分析得出,在当前错综复杂国内外背景下两者间溢出效应可能造成的不同影响。其中,股票市场跨境资金的流入流出与外汇市场呈现具有前后不同时滞效应的互相引导关系。另外,人民币汇率对于投资者心理预期的正面积极效应大于负面消极情绪和心态,主要是通过渗入宏观经济层面改善整体景气程度预判。第三章从四条传导路径对人民币汇率与股票市场进行现状分析,为构建人民币汇率和股票市场实证模型提供理论和现实的准备。二、构建时变t-Copula与Bai-Perron结构突变检验法研究均值溢出效应。选取GJR（1,1）的偏t分布对人民币汇率与股市的对数收益率进行拟合得到边缘参数估计,拟合的残差通过KS检验后,构造时变t-Copula模型得到两者之间的条件相关系数,其动态参数α和β均在5%的置信水平下显着。Copula模型能够将金融时间序列不同形态分布的尾部联合在一起,突破了传统聚集性、非对称性造成的限制等。设定最大个数m=5,ε=0.05的步长进行均值结构突变点搜索,在1%的显着性水平下得到两个结构突变点,突变点的位置均发生在2018年6月20日,净均值变化大于0.2;在10%的显着性水平下新增一个点,位置在2018年5月15日。分析三个结构突变点的位置得出,中美贸易战是人民币汇率与股票市场的收益率结构突变主要影响因素,且其对人民币汇率与股票市场双方面均较大影响,产生双重叠加溢出效应。三、构建DCC-GARCH与修正的ICSS结构突变检验法研究波动溢出效应。选取DCC-GARCH（1,1）的t分布对人民币汇率与股市的波动率进行拟合得到两者之间的动态条件相关系数,满足α+β小于1的假设条件,且在1%的置信水平下显着。其中沪深300股指与恒生指数的DCCα+β最接近1,易受到历史波动和市场变动情况的影响,且具有持续性。将四个指数两两一组形成六组数据进行方差结构突变检验,通过修正的ICSS算法克服了方差是稳定的假设条件,并且避免了金融时间序列的“尖峰厚尾”和波动的聚集性导致的样本扭曲。实证结果表明离岸人民币与沪深300指数的动态相关系数存在2个结构突变点,将样本时间段分为三个子区间;分别是2014.05.05-2015.03.25、2015.03.26-2015.09.11、2015.9.14-2019.12.31。2015年3月到9月,标准差从0.2712上升到0.3851,变化幅度为0.1139。汇改机制为人民币汇率与股票市场的波动率结构突变的主要影响因素,市场化的改革机制有助于进一步缩小在岸与离岸人民币汇率之间的数值差额。四、构建基于方差分解的静动态溢出指数模型研究信息溢出效应。构建VAR（4）阶方差分解的溢出指数,设定200个滚动窗口度量动态收益率和波动率的信息溢出值,从总体信息溢出值、单一市场净溢出、成对净溢出等方面完善溢出效应的动态方向性及持续性,通过溢出方（TO）和接受方（FROM）的差值计算得到动态净溢出的特征。为进一步检验模型的稳定性和结论的可靠性将设置VAR为2-6阶,预测期设定在5-10天的范围内。实证结果表明,在大小强度上,细分各个市场的收益率溢出效应与波动率溢出存在相反走势的情况,即两者之间收益率相关性不高,不代表两者之间的风险交织感染传递的概率低。在方向持续性上,波动率的溢出效应均为双向交替,即风险的传染者和承受方。需要系统地从收益率和波动率两个层面探求人民币汇率与股票市场间的动态信息溢出。本文的主要创新点:一、运用均值与方差两种内生结构检验与动态模型相结合来捕捉结构异动。鉴于现有的动态模型思路为得到条件相关系数进行动态溢出效应分析,并未深究条件相关系数的结构性问题。在结构突变点的判别及样本分段上,大多数文章采用主观进行子样本或者区间分段构建模型,避免平稳性问题。收益率层面选择均值结构突变检验,波动率层面选择方差结构突变检验,使得结构突变检验对应的研究对象符合经济学含义。本文根据收益率与波动率的序列特征构建动态实证模型和两种结构突变检验相结合的方法,对数据内部产生的过程进行结构突变点的搜寻。此外,Bai-Perron突变检验将默认的ε=0.15调整为0.05,提高结构突变点寻找过程的精度,将修正的ICSS算法进行调整,提高运算速度。二、运用时变参数及滚动窗口两种方法来刻画非线性动态关系,提高研究度量的精准度。由于非线性模型的假设条件等限制较多,较少涉及到动态方程和滚动窗口两种方式。在实证模型的选择上,选取时变t-Copula和DCC-GARCH来研究收益率与波动率。Engle提出的条件相关系数可以研究多维变量模型,将常相关系数的假设条件用动态方程替换,可以用来估计大规模的相关系数矩阵,研究不同市场的市场信息时具有良好的计算优势。滚动窗口的含义可以理解为指定一个单位长度的窗口,通过不断滚动测量时间序列的统计量达到时变动态。类似于,在量尺上固定窗口大小的滑块,不断滚动得到每个单位的数据和观测值。两种方法均为目前金融领域主流的时变性研究方法,使得本文的动态溢出效应更为全面。三、构建基于方差分解的溢出指数,对比分析四个指数在两个不同经济含义层面。目前大部分文章研究两者之间的动态关系未考虑收益率与波动率两个层面,并且仅能够两两一组进行研究,研究仅仅停留在相关系数层面,未能体现出溢出的方向性等特征。采用静态和动态的方法同时研究四个指数作为一个整体,其中不但包含了总体的溢出程度,还能针对一个指数,分析其他三个指数对其的信息溢入和溢出效应,比较研究分析收益率和波动率。信息溢出指数模型增加了动态方向性转变,反映溢出方和接受方的方向性主导关系,体现出其方向结构性交替转换与重大事件金融事件之间的联系。
卫煌阳[4]（2020）在《期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究》文中提出2020年对很多人来说注定是个不平凡的一年,注定是载入史册的一年,在世界历史舞台上终将会有浓墨重彩的一笔。这个庚子年发生了很多历史性的罕见事件,使快速前进的历史车轮出现了停滞甚至倒退。年初开始新型冠状病毒先后在中国及美国、西班牙等发达国家全面爆发,造成上千万人感染、上百万人死亡。以原油为代表的大宗商品出现大幅极端行情、原油甚至一度出现历史上从未发生过的负价格。全球股市历史性崩盘,美国股市更是出现百年不遇的四次熔断,连股神巴菲特都感叹“活久见”。在如此复杂的全球形势下,全球恐慌指数暴涨、人人自危,失业人数达到历史峰值,经济预期大幅下滑,各行各业面临着前所未有的大挑战,正在发生的正是习近平总书记说的“百年未有之大变局”。棉花是我国重要的战略物资,也是重要的大宗商品原材料之一,更是仅次于粮食的重要农作物,关系到国计民生。在棉花产业上,我国在国际上的地位也是很重要的,世界棉花看中国是行业一致的观点,中国棉花对世界的影响深远。棉花产业链较长,从种植生产加工到棉纱,再到织布染色,最后到家纺、成衣等日用品,是广大人民群众生活的必需品。棉花产业中很多都属于劳动密集型行业,国内很多人都在从事着与棉花相关的生产、流通、加工和消费行业,棉花产业也为我国提供了数以千万计的就业岗位,同时也有成千上万的与棉花相关的企业和机构,因此,棉花自建国以来在我国国民经济中都一直发挥着重要的作用。在当前国内外严峻的市场形势下,中美贸易战的持续发酵,造成我国很多棉纺织产能逐步外移,使得国内的棉花消费下降,失业人口增多,同时疫情又造成全球人口流动性缺失,造成大量经济活动停滞,各个国家生产消费受疫情严重影响,棉纺织行业受损更加严重,先是前一阶段国内疫情严重,棉花国内需求大幅下滑,随着国内疫情缓解,国外又开始爆发,棉纺织行业的下游服装等的出口消费又受到严重冲击,很多涉棉产业链企业面临大幅亏损,以至于很多企业都停工停产,还有的放假,甚至很多企业都在破产倒闭的边缘,市场一片哀鸿。2020年是我国资本市场发展30周年,资本市场成立之初服务实体经济的初心始终未变,无论是我国证券市场还是期货市场,经过几十年的发展,无论从制度、人才、风控、管理等多个方面都不断成熟,证券、保险等金融资本市场在对实体经济的服务能力在不断增强。尤其是以发现价格和套期保值为两大重要基本功能的期货市场更是不断成熟。期货品种不断丰富,从最初的几个品种发展到现在的80多个品种,期货工具不断创新,从场内的期货期权到场外的远期、互换等等一系列新工具、新品种的出现,为市场提供了更多可以运用的金融衍生品工具,其中很多品种在加快成熟,市场影响力在不断增强,相关产业企业的关注度不断提升,对期货市场的认可度不断提高,期货价格更是成为了很多企业在经营中的重要参考指标。同时,我国多个期货品种正在从国内走向国际化,中国期货价格正在慢慢走向世界,正在努力争取大宗商品的国际定价权,以在更高层面去服务实体经济,服务国家战略,巩固国家在国际上的地位和影响力。本文就聚焦棉花期货的实际运用,以从事棉花贸易多年的T企业为案例进行分析论证。在复杂的国内外格局下,棉纺织行业举步维艰,面临着前所未有的寒冬。然而就在此时,商品期货等金融衍生品工具的规避风险的作用就愈发凸显了。随着我国棉花期货市场的日渐成熟,期货市场流动性充裕、期现相关性较高、投资者机构越来越合理,并且有越来越多的产业企业参与到了棉花期货上来,正在成为棉花期货长足发展的主力军。在2020年极端行情下,大量棉纺织企业大幅亏损或者倒闭,但是通过参与期货期权等金融衍生品工具来进行企业价格风险管理的企业却可以在如此恶劣的环境中保持稳定的利润,并且维持企业稳健的经营。T企业面临的困境以及优化后的期货操作模式可以说是在复杂环境下成功规避棉花价格波动风险的典型案例。本文通过介绍T企业从初步了解棉花期货到深入参与,再到运用过程中出现风险事件频发、人才储备不足、资金流动性不足等问题。文章结合棉花期货套期保值理论进行原因分析,根据具体原因提出利用棉花期货进行套期保值的具体优化建议,以达到更好的利用棉花期货制定价格风险管理策略来规避企业所面临的价格波动风险。希望本文对棉花产业链企业以及大宗商品相关产业企业在未来的生产经营中能够提供参考和帮助。
史晓玲[5]（2020）在《国家、生态、技术、市场 ——棉花与鲁西北社会变迁（1906-2006）》文中进行了进一步梳理棉花是重要的经济作物,棉纺织业是中国近代第一大支柱产业和中国近代工业的象征,在国家经济、政治和社会生活中占有重要地位,是近代中国社会经济变革的重要推动力量。鲁西北是山东棉花发源地,明清时期为山东省的核心植棉区域,其中明代出现商业化,清代呈现专业化,民国趋于规模化。新中国成立以来经历了四个阶段:恢复期、徘徊期、发展期、萎缩期,其中波动最大的两个阶段是1980年代成为全国商品棉基地和1990年以后逐渐退出市场。本文选取1906至2006年为主要时间节点,从生态环境、历史演变、品种改良、技术革新、市场流通、棉纺织业浮沉和社会生活等角度,全面考察鲁西北百年来植棉业的曲折历程及其对区域经济社会的影响。从生态环境和历史演变考察,鲁西北是山东地区最适合植棉的区域,这是原生态的最大优势。该地区具备气候、温度、光照、土壤等相对充分的自然资源,尽管受到降水量时有不足和自然灾害频繁的制约,但是通过灌溉排涝可以适当改善。鲁西北作为山东核心植棉区,是技术改良的试点区域。棉花生产的技术变迁主要体现在品种改良和耕作技术革新两个方面。从清末新政试种美棉到民国时期设立试验场进行品种改良,从日本侵华时的强制育种到名动天下的鲁棉1号,从虫害无法抵制到抗虫棉的产生,品种改良始终是技术革新的重点。其中,早期改良的目的是提升质量适应纺织工业需要,而新中国成立以后则以追求高产为主要目标。清末民国时期的品种改良由于战争等因素而断断续续,总体而言美棉在鲁西北得到成功推广。新中国成立后,棉花品种经历了5次有计划有组织的更换,美棉最终替代了中棉。从耕作和管理的角度看,鲁西北在集体化时期进行了大规模的水利工程建设、土地改良和积肥运动,这些“硬件”为棉花增产提供了有力保障。棉花耕作技术的变迁主要体现在从不用浇水到确保灌溉、从靠天生产到科学种田、从人工捉虫到预防测报以及新式农具的广泛使用等方面,但是大型机械化的推广和使用却十分尴尬,集体化时期的机耕到1980年代恢复原始的人畜耕作。1990年代以后,小麦等粮食作物耕种收已经基本实现机械化,而棉花在机收方面仍旧没有进展。从生产组织形式看,棉花管理大致经历了家庭——集体——家庭的交替。具体来讲有几个典型组织方式,民国时期产销合作组织,集体化时期的互助组、合作社和植棉组、改革开放以后的专业户。不同时期的组织形式对棉花产出率影响较大,生产责任制是家庭与集体都不可忽视的生产组织形式。从市场建构和重组的角度看,鲁西北地区的棉花市场经历了三次重组,其典型特点是实现了从乡村集市贸易到出口国际市场的转变,棉花生产最终在完全市场化中被边缘化。第一次重组是因为政府的倡导、美棉的引种和日本的掠夺,棉花传统的运销网络被改变,由国内运销转向间接或直接进入国际市场,此时的市场价格有波动,但总体上是供不应求,棉花产销合作社也有力地应对了国际市场,使得棉花种植提高了农民的收益。第二次重组是国家统购政策的实施,完全由国家指令性政策主导运行,地方市场基本上与国际市场呈现脱钩状态,没有市场价格波动,农民生产相对安逸,但是统购后期对农民的不利影响也是显而易见的,如导致棉花商品化特性在民间的削弱、农民卖棉难、奖售政策不能兑现等。第三次重组是国家棉花流通体制改革,市场完全放开,地方棉花直接进入国际市场,单纯的家庭生产模式要在各个生产阶段面临严峻的国际竞争,最终在棉花质量、成本收益等因素的竞争中被边缘化。随着棉花生产的演变,鲁西北地区的棉纺织业经历了从中心到萎缩再到崛起的过程。明清时期作为山东棉产区,借助先天的自然优势成为山东土布中心。随着清末国外资本的渗透,洋纱在当地没有太广阔的市场,本地的手工棉纺织业获得持续发展,并开始探索机器纺织,但在纺织市场竞争中处于不利地位。特别是当青岛、济南大型纱厂建立以来,鲁西北地区因为运河断流,津浦铁路选址避开此地,导致交通闭塞,主要充当了原棉供应地的角色,潍县由于处于胶济铁路的有利位置,棉纺织业得到飞速发展,鲁西北地区土布中心的地位相对削弱。抗战时期,由于纺织工厂的停业,借助棉花资源优势,一直到集体化时期,传统的手工棉纺织业继续发展。“大跃进”到改革开放以前,该地区的棉花生产跌入低谷,棉纺织业也陷入萎缩。改革开放后,鲁西北地区的棉花生产达到顶峰,带动了区域棉纺织业重获新生。1990年代到本世纪初,由于棉花生产的萎缩和国家工业体制改革,鲁西北的棉纺织业出现分流,有的在整合中淘汰,有的则改组后崛起。当地棉花退出生产不但没有影响棉纺织业的发展,反而由于棉花市场的放开而获得了新的发展。总体上看,在统购统销时代,国家支援地方纺织工业建设,但是地方棉区为服务国家纺织工业也做出了一定牺牲,农民作为最基础的原料生产者在纺织工业发展中也向国家做出巨大贡献。新世纪以来,随着棉花生产政策调整、市场流通体制改革和纺织工业体制改革,这种国家、地方与农民之间的利益关系被打破,重新组合的棉纺织企业在市场竞争中逐渐崛起。植棉业的变迁对区域社会产生了重要影响。从农业生产结构看,棉花面积的增减对当地农业生产结构影响深刻,特别是棉花鼎盛时期,突出强调棉花重要性,而忽视其他作物。由于该地区对棉花生产的坚守,导致聊城地区产业结构调整的步伐非常缓慢。在国家提出发展多种经营时,没有跟上政策步伐,城镇工业发展相对滞后。从农民收入水平看,聊城地区植棉业的兴衰与农民收入的相关性密切,农民收入水平与植棉业的变化呈正相关,棉花复苏则农民收入达到全国平均水平以上,棉花减产则降至全国平均水平以下,似乎验证了鲁西北民谚“棉花兴,百业兴”。总体来看,棉花生产鼎盛时期对当地社会发展具有推动作用,如作为棉花技术传播的中心地带颇受关注,建立了区域棉业知识技术体系,成为全省、全国乃至国际的焦点;带动区域民众从业结构的变化,国营棉厂职工大起大落,棉农化身民营企业家,家庭妇女走进工厂,妇女成为棉花生产主力;植棉致富,吸引外来人口,等等。当地农民对棉花有着特殊情感,将本来具有经济性的棉花,又附加了社会性和政治性,从民国至改革开放前,从当地的偷棉事件中反映出国家与集体、农民之间利益的冲突与调整。鲁西北植棉有史以来,棉花其本身具备的经济和商品特性,逐渐成为国家、市场、技术与农民之间关系的纽带。特别是近代以来,美棉的引种成为鲁西北走向国际的突破口,百年来棉花生产在官方调控下经历了从中心到边缘的变迁轨迹,延续600余年的传统经济作物几乎退出了历史舞台,这个过程充满了曲折性和复杂性。其主要特点是:棉花生产影响因素呈现多元化,对区域经济影响具有延展性,对区域社会的影响体现阶段性,农民与棉花之间的情感饱含复杂性。从影响因素的角度分析,生态环境是棉花生产的必备条件,国家政策（政府行为）是棉花生产的主导因素,市场机制是影响棉花生产进退的风向标,经济效益是影响农民生产意愿的关键因素,技术革新是影响植棉效率和棉花品质的重要因素。其中,最具决定意义的是市场和收益两个因素。从鲁西北植棉业的历史变迁过程中,不难发现国家与农民的关系发生了复杂的变化,国家与农民的利益关系随国家发展的步伐不断调整。新中国成立以来,从人民公社化时期农民和农业对工业的无条件付出,到家庭联产承包责任制在农民的自觉反抗中的建立,再到农业税的彻底取消,国家与农民作为利益博弈的双方不断调整策略。棉花生产能否延续、农业生产如何组织、政府调控政策如何发挥是值得继续研究的问题。
王斯峥[6]（2020）在《大豆期货市场套期保值策略的研究 ——以SOC公司操作为例》文中指出中国的大豆压榨行业起源也较早,以小规模作坊加工活动为主。2000年以来国内油脂油料行业发生了根本性变化,加入WTO后,随着中国全面对外开放和城镇化建设,油脂油料行业出现了剧烈变化,消费升级带来的油脂油料消费需求迅速攀升,国内油脂油料需求呈现刚性增长,自产能力不足导致大豆及食用油脂对外依存度逐年加大。价廉质优的进口大豆快速地抢占中国市场,同时大豆加工产能也出现爆炸性增长,全国大豆压榨产能整体过剩,行业竞争激烈。中国进口大豆的规模逐步攀升,但中国庞大的市场需求,并未给中国带来绝对定价的主动权,对外依存度依然较高。从国际贸易流向和压榨企业产业链的角度看,依靠进口外国油脂原料为压榨企业持续地运营、控制风险和获取利润提出较大的考验。同时,国内油脂企业也在大量发展,行业竞争日趋激烈,也加剧了市场波动的风险,这就为稳定油脂油料市场提出了现实要求。随着两次“大豆风波”的发生,在大豆原料对外依存度增强的情况下,历经国际大豆市场价格波动考验的产业人士意识到国内压榨企业缺乏有效的规避风险的手段和工具。利用期货工具进行套期保值,规避价格波动风险逐步成为压榨行业内所接受的全新运营理念,为行业的平稳发展发挥了积极的作用,管控价格风险是企业持续稳健发展的关键。为了更好地指导和服务压榨企业做好大豆等原料的价格管控工作,稳定压榨原料价格变动风险,本文基于蛛网理论和套期保值的理念,在收集和分析实证数据的基础上,通过分析和论述影响期货价格的诸多因素,重点研究其中的关键因素——供需因素,分析了国内压榨企业主要采取的“现对现”、“100%套期保值”、“合理套保”和“不套保赌市场”等期现货运营模式。以SOC公司期货保值操作为例,通过对美国大豆供需形势、供需平衡表和库存消费比等供需因素的研究,建立多元回归模型分析其与美国芝加哥期货交易所（CBOT）的大豆期货走势的相关性研究,依据回归分析结果指导压榨企业依托供需因素和供需数据进行套期保值,通过研判期货价格走势,寻找最佳的套保时机。在此基础上,对影响套期保值利润的因素进行分析,对整个国际大豆供需形势进行准确的分析判断,从而预测未来价格和行业榨利的变动,并提出相应的套期保值策略。结果表明,套期保值策略的优势主要体现在减小波动、防范风险、锁定利润等方面,可以形成真实、连续和权威的期货价格,指导企业完成销售工作,鼓励客户也积极参与到期货交易中去,实现企业和客户的双赢。总之,期货市场为公司期货保值业务的决策寻找新的解决思路,以期在风险可控的基础上稳步扩大经营规模。
张玉静[7]（2020）在《中国棉花期货价格影响因素分析》文中提出中国棉花期货自2004年6月1日上市以来历经15年,棉花期货市场运行日渐成熟,其对价格发现、套期保值、风险规避方面发挥着越来越重要的作用。近年来,棉花现货贸易正在由传统的定价交易方式逐步过渡到棉花期货合约价格加上基差的购销方式,棉花期货可交割标的涉及中国棉花年度总产量的80%以上。国内棉花期货15年的发展促进了棉花从种植、加工、物流仓储、纺纱、织布、印染、服装整个产业链的高质量的现代化发展。棉花作为国内重要的大宗商品,同时也是国内重要的战略物资,棉花产业链用工超4000万人,棉花原料占棉纱生产成本的70%左右,占棉布生产成本的35%左右,因此棉花期货价格的波动关系到产业链的健康平稳运行及4000多万工人的就业稳定问题。棉花期货价格作为现货价格的定价基础,我们研究影响其价格波动的影响因素为我们正确利用期货为棉花产业链的企业服务具有重要的指导意义。期货价格的波动主要受制于相关基本面与技术面诸多因素的影响,当前对影响期货价格波动的分析方法分为基本面研究和技术面研究。本文研究的重点是基于基本面的研究方法,关注于供求关系中的各个因素对棉花期货价格波动的影响。本文将影响年度棉花供给量与需求量的子因素进行分类分析,诸如影响产量的种植面积的因子、天气因子;外部影响因素中经济领先指标OECD与消费的关系,同时还对影响供给与需求因素中的子因素诸如进口棉政策、国家储备轮入与轮出政策、税收变化政策的变迁进行了梳理归纳,以便对阶段性价格的波动研究提供启示作用。最后围绕影响供给与需求因素的直接因素因子进行实证分析。本文运用VAR模型,将研究成果中提到的影响棉花期货价格波动的直接因素包括影响供给与需求的内部因素及外部因素纳入模型,定量的分析各因素与棉花期货价格之间的长期动态关系（包括影响的时滞、持续时间和强度等）,为期货价格的理论研究者和交易者提供参考。本文试图建立围绕影响棉花期货价格波动的系统因素框架,分析不同时间周期相关影响棉花期货价格的因素对价格影响中所占的主次矛盾,找出不同时间周期下影响棉花期货价格波动的核心因素及其对价格的驱动方向并进行实证分析。通过实证分析发现自2008年9月中国棉花信息网开始公开月度库存数据后,棉花期货价格与产量、净进口量、储备轮入量、储备轮出量、消费量等因素之间存在高度的相关性,并且产量、净进口量、储备轮出量这些因素与价格存在负相关关系,而储备棉轮入量、消费量、经济领先指标OECD与价格的关系正相关关系。传统的研究或者集中于对棉花现货市场价格的分析,或者集中于棉花作为农产品商品类别的一种的价格波动,或者集中于棉花内外价格波动差异的研究,或者集中于棉花现货与期货关系的研究,或者基于技术指标对期货价格波动的预测,或基于供给与需求当中的单一因素与期货价格的关系进行研究。过去对现货价格的影响也集中于对产量与消费因素的分析,而其它因素指标对期货价格波动的影响论证不够,对影响期货价格波动的因素在不同时期的主次地位缺乏论述。本文创新之处在于研究视角方面建立了相对系统的影响棉花期货价格供求关系的因素图表,并对不同因素及因素的子因素进行时间周期归类,为后续关注棉花期货价格的研究者和交易者提供了系统的研究框架,利于研究者更加便捷地利用供求关系图建立相应的因素数据库及理解不同时期影响棉花期货价格变动的主要因素,便于研究者厘清因素之间的因果关系,并构建了影响因素与期货价格波动的VAR模型,将影响因素与期货价格的关系进行实证分析。
舒卓群[8]（2020）在《服装行业上市公司投资价值分析》文中认为服装业是我国传统的支柱产业,在我国经济发展中发挥着重要作用。自九十年代中期以来,中国一直是世界上最大的服装生产国和出口国。尽管近年来由于中国经济增速放缓和世界经济复苏缓慢的原因,中国服装业增速有所下降,但政府加强了对纺织服装业的支持,原因是因为作为中国国民经济的重要支柱和主力军,服装行业可以通过出口赚取外汇。2010年,国家“十二五”规划提出了到2020年建设纺织强国的远大目标:提高家纺和家纺品牌运营公司的市场集中度,形成覆盖20个品牌服装和家纺公司的营销网络,年销售收入超过100亿元,同时提出“发展壮大一批拥有强大知识产权的大型纺织企业和集团,集聚有权利、品牌和资源整合能力”的口号,为行业发展方向指明了前进的道路,这也说明国内服装龙头企业将成为国家产业政策的重点关注对象。作为主要目标行业,领先的服装企业更多的是上市公司,既然在未来具有巨大的发展潜力,则对于投资者来说,也就意味着有更多投资机会。本文选择了国内服装公司H公司作为上市公司投资价值的个案研究。在对相关投资价值进行理论分析的基础上,采用自上而下的基本分析方法对H公司的投资价值进行了分析:首先分析了服装企业的宏观环境和行业环境;其次对H公司的产业竞争力和发展战略进行了判断。同时针对该公司的偿付能力、经营能力、盈利能力和发展能力进行调查,选择相关的财务指标和行业数据进行分析与评估;然后进行评估分析。通过对历史财务数据的分析,预测未来公司的收入水平和股息增长,并使用股息折现模型将市盈率模型组合估计该公司股权的内在价值。最后得出结论,该公司股权具有一定的投资价值,建议投资者适当增加关注。本文结尾针对H公司的评估结果,从资本市场的角度提出了相应的对策与建议,以期帮助企业的股票价格更好地体现其内在价值,增加投资价值、公司的利益,并最大化公司的股东权益。
袁媛[9]（2020）在《“一带一路”背景下A小型纺织企业出口营销策略研究》文中认为
张优良[10]（2020）在《国内涤纶短纤维产业现状及市场分析》文中提出介绍我国涤纶短纤维的产业现状,分析现阶段国内涤纶短纤维的供需状况、进出口量及价格走势,展望新形势下国内涤纶短纤维的市场前景。涤纶短纤维是对苯二甲酸-聚酯-纺织品产业链的中间产品,是纺织行业的重要原料,近年来,涤纶短纤维产业集群发展和一体化发展迅速,扩产竞争激烈,产能不断增加,上游原料产能大幅扩增,下游需求放缓;2015—2019年,我国涤纶短纤维市场价格波动较大,总体呈下行趋势,自2017年禁废政策落地以来,需求量有所增加,但仍处于供过于求的格局,进口依存度维持在3%左右,出口量维持高位振荡走势,2019年出口量达到978 kt,进口量为218 kt;2020年,国内直纺涤纶短纤维新增产能约760 kt/a,供需面都将面临增长态势,产品价格将继续下滑;大力发展再生涤纶短纤维、进一步开发差别化纤维新产品,将是提升我国涤纶短纤维产业整体水平的发展方向。
二、国际纺织品市场价格行情（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、国际纺织品市场价格行情（论文提纲范文）
（1）棉花期权套期保值策略分析及优化 ——以M公司为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 论文框架 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 创新点 |
| 第2章 期权理论及案例背景 |
| 2.1 期权理论 |
| 2.1.1 期权概念及特点 |
| 2.1.2 期权市场现状 |
| 2.1.3 期权定价理论 |
| 2.1.4 Delta对冲模型理论 |
| 2.2 棉花期权案例背景 |
| 2.2.1 棉花产业链 |
| 2.2.2 棉花期权案例介绍 |
| 第3章 M公司运用棉花期权套期保值的分析 |
| 3.1 公司运用棉花期权套期保值的操作分析 |
| 3.1.1 公司风险敞口分析 |
| 3.1.2 公司产品价格预测 |
| 3.1.3 套期保值方案制定与执行 |
| 3.1.4 套期保值效果分析与评价 |
| 3.2 M公司运用棉花期权套期保值的实证分析 |
| 3.2.1 实证分析 |
| 3.2.2 棉花期货、期权套保效果分析 |
| 3.3 棉花期权套保组合策略优化分析 |
| 3.3.1 动态Delta期权套保策略 |
| 3.3.2 保护性组合策略 |
| 3.3.3 宽跨式组合策略 |
| 3.3.4 蝶式组合策略 |
| 3.3.5 策略对比分析 |
| 第4章 总结与启示 |
| 4.1 总结 |
| 4.1.1 M公司案例研究总结 |
| 4.1.2 棉花期权交易特点总结 |
| 4.1.3 发展棉花期权的作用总结 |
| 4.2 启示 |
| 4.2.1 加强棉花行业管理 |
| 4.2.2 明确目的避免投机行为 |
| 4.2.3 增强风险管理 |
| 4.2.4 加强人才培养 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）中国浆纸市场2020年价格行情（论文提纲范文）
| 1 进口废纸 |
| 2 木浆 |
| 2.1 针叶木浆 |
| 2.2 阔叶木浆 |
| 2.3 本色浆 |
| 2.4 化机浆 |
| 3 文化用纸 |
| 3.1 铜版纸 |
| 3.2 双胶纸 |
| 4 纸板 |
| 4.1 箱纸板、瓦楞原纸 |
| 4.2 白面牛卡纸、涂布牛卡纸 |
| 4.3 白纸板 |
| 4.3.1 灰底白纸板 |
| 4.3.2 白卡纸 |
（3）基于结构突变的人民币汇率与股票市场间动态溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容及创新点 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 主要创新点 |
| 1.3 国内外文献综述 |
| 1.3.1 结构突变相关文献综述 |
| 1.3.2 溢出效应相关文献综述 |
| 1.3.3 文献评述 |
| 1.4 技术路线图 |
| 第2章 人民币汇率与股票市场的动态溢出效应理论研究 |
| 2.1 结构突变理论 |
| 2.1.1 结构突变的分类 |
| 2.1.2 结构突变参数估计方法 |
| 2.1.3 结构突变检测方法 |
| 2.2 人民币汇率与股票市场溢出效应的经典理论 |
| 2.2.1 流量导向模型 |
| 2.2.2 存量导向模型理论 |
| 2.2.3 戈登模型 |
| 2.3 溢出效应的特征及形成机理 |
| 2.3.1 溢出效应的含义 |
| 2.3.2 溢出效应的特征 |
| 2.3.3 溢出效应的形成机理 |
| 2.4 人民币汇率与股票市场溢出效应的传导机制 |
| 2.4.1 以国际贸易为渠道的传导机制 |
| 2.4.2 以国际资本流动为渠道的传导机制 |
| 2.4.3 以心理预期为渠道的传导机制 |
| 2.4.4 以货币供应量为渠道的传导机制 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 人民币汇率与股票市场的动态溢出效应现状分析 |
| 3.1 人民币汇率的现状分析 |
| 3.1.1 人民币汇率国际化发展 |
| 3.1.2 人民币汇率监管政策 |
| 3.1.3 人民币汇率间的动态溢出效应分析 |
| 3.2 股票市场的现状分析 |
| 3.2.1 股票市场市场化发展 |
| 3.2.2 股票市场监管措施 |
| 3.2.3 股票市场间的动态溢出效应分析 |
| 3.3 人民币汇率与股票市场的动态溢出效应分析 |
| 3.3.1 国际贸易影响因素 |
| 3.3.2 国际资本流动影响因素 |
| 3.3.3 心理预期影响因素 |
| 3.3.4 货币供应量影响因素 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 均值结构突变下人民币汇率与股市的动态溢出效应 |
| 4.1 均值溢出模型与方法 |
| 4.1.1 时变t-Copula模型 |
| 4.1.2 Bai-Perron均值结构突变检验 |
| 4.2 样本选取及描述性统计 |
| 4.2.1 样本选取及数据处理 |
| 4.2.2 描述性统计 |
| 4.3 边缘参数估计 |
| 4.4 t-Copula动态均值溢出效应 |
| 4.5 Bai-Perron均值溢出结构突变 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 方差结构突变下人民币汇率与股市的动态溢出效应 |
| 5.1 波动溢出的模型与方法 |
| 5.1.1 DCC-GARCH模型 |
| 5.1.2 修正的ICSS算法 |
| 5.2 样本选取及描述性统计 |
| 5.2.1 样本选取及数据处理 |
| 5.2.2 描述性统计 |
| 5.3 DCC-GARCH动态波动溢出效应 |
| 5.4 修正ICSS算法波动溢出结构突变 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 信息溢出指数下人民币汇率与股市的动态溢出效应 |
| 6.1 信息溢出指数模型及样本选取 |
| 6.1.1 静态溢出指数表 |
| 6.1.2 动态溢出指数模型 |
| 6.1.3 样本选取与数据处理 |
| 6.2 静态信息溢出效应实证研究 |
| 6.2.1 静态收益率信息溢出效应 |
| 6.2.2 静态波动率信息溢出效应 |
| 6.3 动态信息溢出效应实证研究 |
| 6.3.1 总信息溢出效应 |
| 6.3.2 单个市场净信息溢出效应 |
| 6.3.3 成对净信息溢出效应 |
| 6.4 稳健性检验 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 总结与展望 |
| 7.1 主要研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
| 攻读博士学位期间主持或参加的科研项目 |
（4）期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.1.1 现实意义 |
| 1.1.2 理论意义 |
| 1.2 研究内容与研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究思路与文章结构 |
| 1.4 本文创新点 |
| 2.国内外文献综述与套期保值理论 |
| 2.1 国内外文献综述 |
| 2.1.1 套期保值相关研究 |
| 2.1.2 农产品套期保值相关研究 |
| 2.1.3 棉花期货相关研究 |
| 2.1.4 简要述评 |
| 2.2 套期保值理论 |
| 2.2.1 传统套期保值理论 |
| 2.2.2 基差套期保值理论 |
| 2.2.3 对比分析 |
| 3.T棉花贸易企业情况介绍 |
| 3.1 T棉花贸易企业简介 |
| 3.2 棉花期货及功能发挥情况介绍 |
| 3.2.1 棉花期货合约介绍 |
| 3.2.2 功能发挥情况 |
| 3.3 T棉花贸易企业价格风险管理情况 |
| 3.4 期货套期保值在T企业中的应用现状与问题 |
| 3.4.1 “一把手一言堂”现象严重 |
| 3.4.2 企业职工对期货市场认知有偏差 |
| 3.4.3 参与期货市场风险事件频发 |
| 3.4.4 套保经营中容易现金流不畅 |
| 3.4.5 参与期货市场的成本较高 |
| 4.棉花期货套期保值在T企业中应用存在问题的原因 |
| 4.1 内部管理制度不完善 |
| 4.2 专业人才匮乏 |
| 4.3 风险控制不到位 |
| 4.4 资金实力薄弱 |
| 4.5 缺少自有交割仓库 |
| 5.期货套期保值在T企业中应用的优化建议 |
| 5.1 内部管理制度搭建 |
| 5.1.1 套期保值的职能部门设置 |
| 5.1.2 套期保值人员的配置 |
| 5.1.3 内部风控流程搭建 |
| 5.1.4 资金及成本控制 |
| 5.1.5 效果评价机制 |
| 5.2 企业风险敞口分析 |
| 5.3 企业对价格的预测分析 |
| 5.4 套期保值策略制定 |
| 6.结论和展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）国家、生态、技术、市场 ——棉花与鲁西北社会变迁（1906-2006）（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题缘由及意义 |
| 二、学术史回顾 |
| 三、相关概念界定 |
| 四、研究思路与创新之处 |
| 第一章 生态环境与历史演变:鲁西北植棉业的变迁 |
| 第一节 鲁西北的生态环境 |
| 一、气候资源 |
| 二、水资源 |
| 三、土地资源 |
| 四、自然灾害 |
| 第二节 从中心到边缘: 鲁西北植棉业的历史进程 |
| 一、山东植棉业之滥觞 |
| 二、明代劝导政策与鲁西北植棉业的商品化 |
| 三、清代鲁西北植棉业的专业化 |
| 四、清末民国时期鲁西北植棉业的规模化 |
| 五、1949年以来鲁西北植棉业的曲折发展 |
| 本章小结 |
| 第二章 更新与淘汰: 优良品种的引进与培育 |
| 第一节 改良开端: 清末民国时期良种的选育与推广 |
| 一、美棉的早期试种(1900-1911) |
| 二、民国时期良种的选育与推广(1912-1937) |
| 三、日伪时期棉种改良与强制推广(1938-1945) |
| 四、品种改良与推广的影响 |
| 第二节 自主创新: 新中国成立以来的良种繁育 |
| 一、棉花良种引进与繁育的几个阶段 |
| 二、良种繁育推广体系的组成 |
| 三、繁育和推广的主要品种 |
| 四、新品种繁育推广的影响与特点 |
| 本章小结 |
| 第三章 灾害应对与技术革新: 棉花的耕种与管理 |
| 第一节 棉田生态改造 |
| 一、水利设施的修建 |
| 二、盐碱地的治理与应对 |
| 三、土地肥力的培养 |
| 第二节 棉花耕种技术的革新 |
| 一、19世纪以前传统耕作技术的演进 |
| 二、清末民国时期科学植棉的初步探索 |
| 三、新中国成立以来的技术植棉 |
| 四、耕作技术演进的特点 |
| 第三节 棉花病虫害防治技术的变迁 |
| 一、鲁西北棉花主要病虫害 |
| 二、不同历史阶段病虫害防治技术与措施 |
| 三、病虫害防治技术变迁的特点 |
| 第四节 棉作技术传播方式的改进 |
| 一、传播方式的初步探索 |
| 二、互助合作中的技术传播 |
| 三、家庭生产模式下的技术传播 |
| 本章小结 |
| 第四章 从乡村到国际: 棉花市场流通体系的建构与重组 |
| 第一节 由内到外: 1945年以前的棉花市场 |
| 一、明清时期的棉花集市贸易 |
| 二、清末民国棉花流通体系的初步建立 |
| 三、日伪对棉花市场的“一元化”统制 |
| 第二节 从自由到统购: 计划经济体制下的棉花流通 |
| 一、规范秩序: 抗战后的棉花市场 |
| 二、实行统购: 棉花市场的一元化 |
| 三、稳定市场与统一调配: 棉花统购政策的影响 |
| 四、“买棉难”与“卖棉难”: 统购时期的流通困境 |
| 第三节 多元化与边缘化: 新经济体制下的棉花市场 |
| 一、国家棉花流通体制改革的曲折历程 |
| 二、市场体制改革中的地方棉花交易 |
| 三、全面市场化对区域棉花生产的影响 |
| 本章小结 |
| 第五章 棉纺织业的浮沉: 棉花生产对区域经济的影响 |
| 第一节 土布中心: 1949年以前鲁西北的棉纺织业 |
| 一、明清时期鲁西北手工棉纺织业的初步发展 |
| 二、清末民初民间纺织的延续和新型纺织业的兴起 |
| 三、抗战前后工厂停业与民间纺织的复苏 |
| 四、鲁西北棉纺织业相对削弱与持续发展的影响因素分析 |
| 第二节 时起时落: 新中国成立以来鲁西北的棉纺织业 |
| 一、互助合作时期传统手工棉纺织业的延续 |
| 二、1958-1978年机械化棉纺织业的曲折前进 |
| 三、1979-1990年棉纺织企业遍地开花 |
| 四、1990年代棉纺织业的萎缩 |
| 五、新世纪棉纺织业的转型与发展 |
| 六、鲁西北棉纺织业浮沉的影响因素分析 |
| 本章小结 |
| 第六章 “以棉换粮”与“弃棉从粮”:棉花与区域社会生活 |
| 第一节 棉粮争地: 棉花生产与区域种植业结构变迁 |
| 一、清末至民国: “粮棉兼种”与“以粮挤棉” |
| 二、1949年至1978年:从“爱国家种棉花”到“以粮为主” |
| 三、改革开放初期: 以棉为主的种植结构 |
| 四、1990年以后: 棉花萎缩与多种经营的产业结构 |
| 第二节 借棉致富: 棉花生产对农民收入和生活的影响 |
| 一、以棉换粮: 棉花扩张期的农民收入与生活(1906-1948) |
| 二、陷入困境: 棉花徘徊期的农民收入与生活(1949-1979) |
| 三、超越全国: 植棉高峰期的农民收入与生活(1980-1990) |
| 四、弃棉从粮: 波动萎缩时期的农民收入与生活(1991-2015) |
| 第三节 角色转换: 棉花生产对区域从业结构的影响 |
| 一、“美差”的消失: 国营棉厂职工大起大落 |
| 二、突破家庭藩篱: 从自纺自织到纺织工人 |
| 三、加入附带行业: 腹地民众依靠棉花副业创造价值 |
| 四、打破男耕女织: 妇女成为植棉主力军 |
| 第四节 由内聚到开放: 棉花生产与地方社会网络 |
| 一、请进来与走出去: 棉花生产带来的内外交流 |
| 二、专业人才培养: 创建专业研究机构和培训学校 |
| 三、与外省联姻: 农民婚姻网络之变迁 |
| 第五节 偷棉事件: 棉花生产与地方社会秩序 |
| 一、扞卫经济利益: 民国时期的偷棉与护棉 |
| 二、严肃的政治问题: 集体化早期的偷棉事件 |
| 三、不是秘密的秘密: 集体化后期心照不宣的偷棉行为 |
| 四、利益冲突与调整: 偷棉事件中的国家、集体与农民 |
| 本章小结 |
| 结语: 棉花视角下的生态、市场、技术、国家与农民——鲁西北棉花生产与社会变迁特点及影响因素分析 |
| 一、鲁西北棉花生产与社会变迁的特点 |
| 二、鲁西北棉花生产与社会变迁的影响因素分析 |
| 三、疑问与思考: 透过鲁西北植棉业历史变迁看农业发展 |
| 附录 |
| 附录一: 鲁西北棉花生产大事记 |
| 附录二: 部分统计表 |
| 表1 1368-2006年鲁西北行政区划统计表 |
| 表2 1949-2015年聊城地区棉田面积及产量 |
| 表3 1949-1990年聊城地区棉花加工企业基本情况简表 |
| 表4 1949-2000年鲁西北9县棉厂统计表 |
| 附录三: 访谈记录选编 |
| (一) STC访谈记录 |
| (二) WFJ访谈记录 |
| (三) 杨俊生访谈记录 |
| (四) 闫荣军访谈记录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（6）大豆期货市场套期保值策略的研究 ——以SOC公司操作为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 问题的提出 |
| 1.3 研究的目的和意义 |
| 1.4 研究的主要内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 论文结构安排 |
| 1.7 研究创新点与难点 |
| 第二章 相关理论与文献综述 |
| 2.1 蛛网理论 |
| 2.1.1 收敛型蛛网模型 |
| 2.1.2 发散型蛛网模型 |
| 2.1.3 封闭型蛛网模型 |
| 2.2 期货交易的相关研究 |
| 2.2.1 期货交易的概念界定 |
| 2.2.2 期货市场的产生 |
| 2.2.3 期货交易的功能 |
| 2.2.4 期货交易的作用 |
| 2.2.5 影响期货价格的因素 |
| 2.2.6 供需因素对期货价格的影响 |
| 2.3 套期保值的国内外研究现状及发展趋势 |
| 第三章 国内压榨企业期现货运营模式分析 |
| 3.1 国有或国有控股企业期货业务的有关规定 |
| 3.2 国内压榨企业期现货运营模式分析 |
| 第四章 期货套期保值策略的提出 |
| 4.1 套期保值利润的计算 |
| 4.1.1 进口大豆到港成本 |
| 4.1.2 套期保值利润测算 |
| 4.1.3 远期销售利润测算 |
| 4.2 期货盘面价格与库存消费比相关性分析 |
| 4.2.1 CBOT大豆价格与全球大豆库存消费比 |
| 4.2.2 CBOT大豆价格与美国大豆库存消费比 |
| 4.3 库存消费比的影响因素分析 |
| 4.3.1 全球大豆库存消费比的影响因素 |
| 4.3.2 美国大豆库存消费比的影响因素 |
| 4.4 油厂套期保值策略的提出 |
| 第五章 SOC公司期货保值操作实例分析 |
| 5.1 SOC公司基本概况 |
| 5.2 大豆采购与套期保值节奏 |
| 5.3 期货市场现货销售和基差销售 |
| 5.4 远期基差定价的实现路径 |
| 5.4.1 大商所豆粕合约与豆粕基差销售 |
| 5.4.2 大商所豆油合约与豆油基差销售 |
| 5.5 期货市场效果 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 主要研究结论 |
| 6.2 行业启示 |
| 6.3 研究局限与未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
（7）中国棉花期货价格影响因素分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、国外研究综述 |
| 二、国内研究综述 |
| 三、文献述评 |
| 第三节 研究内容和研究方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 创新点及不足之处 |
| 一、本文研究的创新点 |
| 二、本文研究的不足 |
| 第二章 中国棉花期货上市以来的运行情况及定价权的提升 |
| 第一节 棉花期货上市以来的运行情况 |
| 第二节 中国棉花期货定价权不断提升 |
| 一、中国棉花期货市场与美国棉花期货市场的相关性分析 |
| 二、中国棉花期货的定价权发生的变化 |
| 第三节 本章小结 |
| 第三章 中国棉花期货价格影响因素的理论识别 |
| 第一节 基于供给与需求的分析框架 |
| 一、供给与需求因素分类 |
| 二、棉花期货价格波动的季节性规律与供求因素时间归类 |
| 第二节 供给角度的影响因素 |
| 一、供给因素 |
| 二、影响产量变化的子因素之间关系的例证 |
| 三、进口量与储备轮出量子因素的历史归纳 |
| 第三节 需求角度的影响因素 |
| 一、需求因素 |
| 二、储备棉轮入政策历史数据统计 |
| 第四节 其它影响因素 |
| 一、其它因素 |
| 二、经济领先指标OECD与全球棉花消费的关系 |
| 第五节 本章小结 |
| 第四章 中国棉花期货价格影响因素的实证检验 |
| 第一节 研究设计 |
| 一、样本选择与数据来源 |
| 二、影响棉花期货价格波动的数理模型 |
| 第二节 实证结果与分析 |
| 一、样本数据的平稳性检验 |
| 二、模型滞后阶数的选择 |
| 三、模型的平稳性检验 |
| 四、模型求解 |
| 五、脉冲响应函数分析 |
| 六、方差分解分析 |
| 七、格兰杰因果关系检验 |
| 第三节 本章小结 |
| 第五章 主要结论及建议 |
| 第一节 主要结论 |
| 第二节 建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（8）服装行业上市公司投资价值分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究方法与思路 |
| 一、研究方法 |
| 二、研究思路 |
| 第二章 相关理论与研究方法 |
| 第一节 上市公司投资价值相关理论 |
| 一、投资价值分析的理论基础 |
| 二、价值投资 |
| 三、基本面分析 |
| 四、财务报表分析法 |
| 五、价值评估法 |
| 六、市值管理 |
| 第二节 投资价值理论研究文献综述 |
| 第三章 总体环境分析 |
| 第一节 宏观环境分析 |
| 一、行业监管体制与主管机构 |
| 二、业界的主要促进政策 |
| 三、经济环境 |
| 第二节 行业环境分析 |
| 一、服装行业发展概况 |
| 二、中国服装电子商务情况 |
| 三、转型升级 |
| 第三节 市场环境分析 |
| 一、市场供需情况 |
| 二、自主品牌基本情况 |
| 三、电子商务对线下销售的影响 |
| 第四节 未来趋势展望 |
| 第四章 投资价值案例分析 |
| 第一节 经营情况分析 |
| 一、公司概况 |
| 二、内部环境分析 |
| 第二节 财务情况分析 |
| 一、偿债能力分析 |
| 二、营运能力分析 |
| 三、盈利能力分析 |
| 四、发展能力分析 |
| 第三节 估值分析 |
| 一、绝对估值法 |
| 二、相对估值法 |
| 三、小结 |
| 第五章 投资价值风险提示与总结 |
| 第一节 风险提示 |
| 一、宏观经济与产业政策 |
| 二、公司自身的风险 |
| 三、股票市场的风险 |
| 第二节 总结与展望 |
| 一、研究总结 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 |
（10）国内涤纶短纤维产业现状及市场分析（论文提纲范文）
| 1 国内涤纶短纤维产业现状 |
| 1.1 产业集群发展和一体化发展竞争加剧 |
| 1.2 上游原料产能大幅扩增 |
| 1.3 涤纶短纤维扩产竞争激烈 |
| 1.4 下游需求放缓 |
| 2 国内涤纶短纤维市场分析 |
| 2.1 价格走势 |
| 2.2 供需状况 |
| 2.3 进出口量 |
| 3 国内涤纶短纤维市场展望 |
| (1)供需压力增大 |
| (2)价格处于低位 |
| (3)产品差别化率提升 |
四、国际纺织品市场价格行情（论文参考文献）
- [1]棉花期权套期保值策略分析及优化 ——以M公司为例[D]. 张启君. 河北金融学院, 2021(07)
- [2]中国浆纸市场2020年价格行情[J]. 纸业联讯. 造纸信息, 2021(02)
- [3]基于结构突变的人民币汇率与股票市场间动态溢出效应研究[D]. 吴筱菲. 东华大学, 2021(01)
- [4]期货套期保值在T棉花贸易企业中的应用优化研究[D]. 卫煌阳. 河南大学, 2020(06)
- [5]国家、生态、技术、市场 ——棉花与鲁西北社会变迁（1906-2006）[D]. 史晓玲. 山东大学, 2020(08)
- [6]大豆期货市场套期保值策略的研究 ——以SOC公司操作为例[D]. 王斯峥. 天津师范大学, 2020(05)
- [7]中国棉花期货价格影响因素分析[D]. 张玉静. 上海财经大学, 2020(07)
- [8]服装行业上市公司投资价值分析[D]. 舒卓群. 上海财经大学, 2020(07)
- [9]“一带一路”背景下A小型纺织企业出口营销策略研究[D]. 袁媛. 武汉工程大学, 2020
- [10]国内涤纶短纤维产业现状及市场分析[J]. 张优良. 合成纤维工业, 2020(03)